异方差的英文

ARCH模型广泛应用于波动性有关广泛研究领域。包括政策研究、理论命题检验、季节性分析等方面。

要了解这是一种怎样的模型，我们可以从这个名字入手：自回归、条件异方差。

身高=70%遗传因素+30%后天因素

volatility波动率可以用自回归模型来解释 也就是说未来的波动可以用波动的历史来预测

使用专业的仪器进行预测，ARCH模型的英文直译是:自回归条件异方差模型。 是一种用来处理时间序列的模型。在股票中,ARCH可以用来预测股票的波动率,从而控制风险。

1.估计方法采用的是最小二乘的方法2。robust选项表明标准误经过怀特异方差修正，从而使结果更稳健。3。F值越大，p值越低，也就是说所有系数的联合显著性越高，换句话说就是所有变量的系数都为零的可能性越低。