“BRW”是“Benchmark Risk Weight”的英文缩写,意思是“基准风险权重”。
风险权重是一种衡量投资组合总体风险大小的一种方法，估算不同种类投资的风险大小，给每种投资一个权重值，表示它在多种投资方式中的重要性。
资产风险权重越，其安全性越高，如现金及现金等价物的风险权重为0%。减少加权风险资产的方法在于增加持有风险权重较低的资产，减少持有风险权重较高的资产。一般而言，债券的风险权重小于贷款；质押抵押贷款的风险权重小于保证贷款；信用贷款的风险权重较大。
标准风险权重是指授信期限为三年，LGD为50%的情况下，以PD为唯一变量的风险权重函数。
其基本公式如下：
BRWC(PD)=976.5×N(1.118×G(PD)+1.288)×(1+0.0470×(1-PD)/PD0.44)
该公式的核心N（1.118×G(PD)+1.288）表示的是授信期为一年，LGD为100%，而且授信风险极度分散的授信风险权重，N(x)与G(x)分别代表标准正态分布函数及其反函数。而后面的1+0.0470×（1-PD）/PD0.44则表示对授信期为3年的调整，976.5则是对LGD的调整。
夏小麦521
